FIT2019 第18回情報科学技術フォーラム 開催日：2019年9月3日（火）～5日（木）　会場：岡山大学津島キャンパス
抄録
CF-011
イントラデイデータに基づいたVI指数予測モデルによるボラティリティートレーディングの売買シミュレーション
◎佐々木皓大（奈良先端大/東京都市大）・諏訪博彦（奈良先端大）・小川祐樹（立命館大）・梅原英一（東京都市大）・山下達夫・坪内孝太（Yahoo!JAPAN研）
Suwa et al.(2017)は、インターネット株式掲示板の投稿内容からVI指数上昇予測モデルを提案した。本研究は、彼らの提案するモデルの有効性を検証することを目的として、イントラデイ価格を用いた売買シミュレーションを行う。イントラデイ価格を用いることによって、実際の取引に近い検証を行うことが出来る。ロングストラドル戦略を採用してシミュレーションを行った結果、VI指数上昇予測モデルの有効性が確認された。