F-010
ローソク足のパターン分析を考慮したLSTMによる経済指標予測

◎仲岡拓哉・浦野昌一（明大）

近年、国内外において経済情勢が目まぐるしく変化している中で、企業が安定した経営を継続したり、個人の投資活動を活発化させるためにも景気動向を掴む事は必要となってくる。これまで筆者達は、景気動向を測るためのテクニカル分析の一つとして経済指標を高精度に予測し、景気動向の特徴を捉えるためのLSTMを用いた経済指標の予測手法などを提案してきた。更なる予測精度の向上のためには、上り下がりのトレンドを加味する事が重要と考える。経済指標の上り下がりはローソク足のパターン分析により捉えられる。そこで、本論文では数値予測に加え、パターン分析も考慮した予測手法を提案し、シミュレーションにより予測手法の有効性を確認する。