FIT2017 第16回情報科学技術フォーラム 開催日：2017年9月12日（火）～14日（木）　会場：東京大学　本郷キャンパス
抄録
CF-006
価格変動パターンを用いた市場予測　IDTW Based k-medoids clusteringの株式市場への適用
◎中川　慧（日興グローバルラップ/三井住友アセットマネジメント/筑波大）・今村光良（日興グローバルラップ/筑波大）・吉田健一（筑波大）
様々な資産の価格を予測するために様々な方法が提案されている．
ファイナンスの分野では，資産価格の変動を説明する様々なファクター(特徴量)を発見してきた．
本研究では，資産価格の予測のため，現在の価格変動が過去のいつの時点に似ているかという価格変動パターンを，特徴量として抽出する．
抽出にあたっては，指数化した価格変動に対してDTWを適用するIndexing Dynamic Time Warping(IDTW)を用いる．
今まで金融市場において十分に活用されてこなかった価格変動パターンの分析結果を報告する．