情報処理学会 第86回全国大会 会期:2024年3月15日~17日

6L-04
時系列分断アルゴリズムによる業種毎の株式価格変動の比較分析
○小笠原章弘,佐藤彰洋(横浜市大)
本研究では、日本取引所グループ(JPX)の東京証券取引所上場株式の2020年1月から2022年10月までの日報データを用いて、企業を業種別に分類し、業種分類ごとの株価リターンのトレンド及びボラティリティの変化点を自動検出した。本講演では、日々更新される株価日報をリアルタイムにデータを収集し、成形するプロセス、変化検出アルゴリズム、データ分析結果から得られた業種毎の価格変化の違いについて得られた知見を発表する予定である。