情報処理学会第85回全国大会 会期:2023年3月2日~4日 会場:電気通信大学

2K-05
外国為替取引における相場予測精度向上のためのEfficientNetとLSTMモデルの検討
○友光祐輔,望月久稔(大阪教大)
外国為替取引システムにおける始値の予測精度向上を目的とする.時系列順に並ぶ互いの特徴量には相関があると考え,CNNとLSTMを組み合わせたモデルを提案する.CNNでは学習時間を短縮するために,EfficientNetV2を採用する.ResNetやVGG16,CNNとLSTMのモデル,CNNやLSTMのみのモデルとR2やRMSE,MAEを用いて比較し,検討する.また,CNNにおける予測精度と層数の大小関係からEfficientNetV2の層数を適切な数にすることで,従来のEfficientNetV2モデルよりも高い予測精度を持つモデルを検討する.