6D-01
外国為替市場のトレーダー行動分析とエージェントモデル解析
○金澤輝代士，末重拓己，高安秀樹，高安美佐子（東工大）
外国為替市場ではトレーダーを一人一人トラッキング可能なログデータが入手可能になり，そのミクロな構造を実データから解析する機運が高まっている．本研究では銀行間為替市場のEBS社のプロットフォーム上でのトレーダーログの解析を行い，トレーダー達の将来の行動と過去の市場価格変化との間に，どの様な相関があるかを調べた．その結果，高頻度に取引を行うトレーダー（HFT）の間で共通するトレンドフォローの性質を発見した．本経験則を取り入れたエージェントベースモデルを市場のミクロ動力学モデルとして提案した．更にこのモデルを理論的に解くことによって市場のマクロな性質を体系的に説明することを試みた．
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