抄録
A-006
MallowsのCp規準による回帰式の変数選択：混合整数二次計画法を用いた解法
◎高野祐一（専大）・宮代隆平（農工大）
本発表では，線形回帰モデルの説明変数を選択する問題を扱う．
適合度指標としてMallowsのCp規準を利用し，問題を混合整数二次計画問題に帰着する解法を提案する．
数値実験の結果，選択候補変数が30個以下であれば，提案手法は数秒程度で最適な説明変数集合を得ることができた．
また，サンプル数が非常に多いデータセットを扱う場合には，ステップワイズ法と同等以上の説明変数集合をステップワイズ法よりも高速に得ることができた．
