◎楊　　欣・三賀森悠太・田中美栄子（鳥取大）

ビッグデータ解析に役立つ統計手法として，ランダム行列理論(RMT)に基づく乱数度計測法（RMTテスト）を提案し，擬似乱数や物理乱数の乱数度を測定してその有効性を確認すると共に，新しい乱数度計測法としてRMTテストのアルゴリズムを決定した．更にこれを用いた新たな応用として，2007年から2009年にかけての東証株価の各株価について，高頻度株価変動の持つ乱数度を測定し，各株価の乱数度とその株式の収益率の推移との間に一定の関連性が見られることを見出した．現状では経験則に過ぎないが，更に多くのデータを用いて検証することにより，株選定の指標として乱数度を利用できる可能性を開くと考えられる．