◎杉澤優馬・伏見卓恭・斉藤和巳（静岡県大）

時系列データの変化点が他の時系列に及ぼす影響について分析する．
異種時系列への影響度について，ガウス分布を仮定した尤度による変化点検出法を土台に尤度比を用いた指標を提案する．
変化点検出法により，ある時系列の変化点を抽出し，その変化点を異種時系列に適用した際の尤度の大きさにより，両時系列間の関係性を評価する．
本稿では，株価時系列データ(東証一部)と為替レート時系列データを対象に，いくつかの指標と比較して各銘柄と為替の関係性を分析し，提案指標を評価する．