情報処理学会 第77回全国大会講演要旨
1M-09
ランダム行列におけるモーメントのゆらぎに基づく時系列パラメータの検定
従来のランダム行列に関する研究は, 独立な確率変数を成分にもつ行列に対して行われていた. しかし, 近年になり, 成分間の相関が時系列モデルで与えられるようなランダム行列に関する研究も始まった. 本研究では, 1次元および2次元MAモデルで成分間の相関が与えられるようなWishart型ランダム行列の固有値経験分布の極限分布のモーメントが, その時系列モデルの時系列スペクトルによって完全に記述されることを述べる. さらに, 最近のWishart型ランダム行列のモーメントのゆらぎの厳密計算と併せて, 応用のひとつとして, ゆらぎの漸近正規性を用いた時系列パラメータの検定が可能であることをみる.
