情報処理学会 第76回全国大会講演要旨

株価変動類似度により企業をノードとして最小全域木を構築するというMantegna法に基づき各国株価データを分析する。与えられた各最小全域木を対象として、同類度を計算し、比較するという手法を提案する。2005年1月から2010年12月の期間での各先進国と各新興国の出来高量トップ100上場企業の株価データを用いた実験では、どの国でも同一業種の企業同士が固まる傾向があった。一方、同類度は先進国（アメリカ・イギリス・日本など）が高い傾向がある。