情報処理学会 第76回全国大会講演要旨

この10年来、リーマンショックやギリシャ危機等、
金融市場に劇的な変化が起こっている。
これまでに実証分析などさまざまな形で金融市場の分析が行われてきたが、
市場内部メカニズム（市場の各局面における投資家の売買動向等）に
ついてはあまり触れられていない。
この分析を行う方法の1つとして人工市場がある。
人工市場は、コンピュータ上に仮想的に構築されてた金融市場であり、
これまでに多く提案されてきた。
しかし、これらの多くは現物取引のみを行い、
実世界で利用されている信用取引には対応していない。
そこで本研究では、現実世界にできるだけ即した
信用モデルを提案、実装し、実用に耐えうるかどうかを評価した。