情報処理学会 第75回全国大会講演要旨

本稿では外国為替市場で取引される通貨ペアに注目し、
日足の交換レートからそのボラティリティを予測する。
予測に際し、過去の分散の値だけでなく、
人間の興味や関心が定量的に得られるgoogleの検索履歴や
インターバンクでの通貨ペアの取引回数など、
いくつかの指標を組み込んだ回帰モデルを用いる。
さらに尤度比検定を再帰的に用いて、時系列データを
適切な箇所で区切ることで、回帰モデルの精度向上を試みる。
尤度比検定を再帰的に行う際の停止条件や、
回帰モデルに取り入れる指標を決定する方法について
議論を行い、シミュレーションでその効果を調べる。
最後に現実のデータに対して提案手法でバックテストを行い、
予測の精度を調べる。