情報処理学会 第75回全国大会講演要旨

近年、個人投資家の数が増加し、誰でも金融商品の取引を行えるようになった。利益を得るためには、テクニカル指標を用いて市場を分析する必要があるが、テクカル指標は、種類やパラメータの数が多く、利益の得られる取引手法を見つけるが難しいのが現状である。そこで、近年メタヒューティクスを用いてテクニカル指標の組み合わせ、パラメータの最適化手法が提案されている。取引手法の最適化を行う場合、最適化期間と実際のトレード期間で結果に大きな差が出てしまうオーバーフィッティングを引き起こしてしまうことがある。本研究では、メタヒューリティクスのひとつであるタブサーチをを用いてオーバーフィッティングを避けながら最適化を行う方法を提案している。