RF-004
銀行間取引ネットワークモデルを考慮した銀行破綻連鎖の分析

○橋本守人・倉橋節也（筑波大）

金融機関における連鎖破綻リスクを回避するため，システミックリスクに関する資金取引ネットワークの研究が，欧州を中心にグローバルで活発に行われてきている．本研究では，Erdos-Renyi ネットワークで構成した銀行間資金取引ネットワークモデルを構築し，ネットワーク特性を考慮することで，最小限のコストで破綻の連鎖を低減するための方策を検証する．エージェントベースモデリングを用いて検証を行った結果，破綻の連鎖を止める目的で実施する資金援助が，結果的に連鎖を増加させてしまう場合があること，また資金援助を実施する金融機関の選定には，ネットワーク特性を考慮した機械学習（Random Forest 法や深層学習）が効果的であることが示された.