抄録
D-022
テキストマイニングを用いた金融時系列変化点の要因分析
◎
東 明翔・山崎高弘・大野麻子・常盤欣一朗(阪産大)
理論に当てはまらない株価変動の多くはノイズとして処理され,原因の説明が困難なものが多いという現実がある.本研究では,株価や出来高など市場の時系列に対し,時系列の振る舞いが変わる時点の検出を行う.その変化点前後のテキストを機械学習で分類し,投資家心理の変化に着目することで,テキストと株式市場の変化点における因果関係を分析する.