抄録
D-022
テキストマイニングを用いた金融時系列変化点の要因分析
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東 明翔・山崎高弘・大野麻子・常盤欣一朗（阪産大）
理論に当てはまらない株価変動の多くはノイズとして処理され，原因の説明が困難なものが多いという現実がある．本研究では，株価や出来高など市場の時系列に対し，時系列の振る舞いが変わる時点の検出を行う．その変化点前後のテキストを機械学習で分類し，投資家心理の変化に着目することで，テキストと株式市場の変化点における因果関係を分析する．
