抄録F-012
メディアンに基づく時系列データの変化点検出法
メディアンに基づく時系列データの変化点検出法
◎小林えり・伏見卓恭・斉藤和巳・池田哲夫（静岡県大）
多様な系列データからの変化点検出は，社会状況の変化の察知や，ユーザの異常行動の把握などのために重要なタスクと言える．
既存手法では，変化点間を時系列データの平均で近似したときの自乗誤差が最小化となるような時期を変化点とし，再帰的に求める変化点検出法が提案されている．
これに対し，本研究では変化点間の時系列データの平均ではなく，中央値を用いて自乗誤差が最小化となるような変化点を検出する手法を提案した．
株価データを用いて提案法と従来法が抽出する変化点の相違を分析したところ，従来法は株価が短期間で急激に変化する時期を変化点とし，提案法は長期的な株価変動の時期を抽出したことを確認した．
既存手法では，変化点間を時系列データの平均で近似したときの自乗誤差が最小化となるような時期を変化点とし，再帰的に求める変化点検出法が提案されている．
これに対し，本研究では変化点間の時系列データの平均ではなく，中央値を用いて自乗誤差が最小化となるような変化点を検出する手法を提案した．
株価データを用いて提案法と従来法が抽出する変化点の相違を分析したところ，従来法は株価が短期間で急激に変化する時期を変化点とし，提案法は長期的な株価変動の時期を抽出したことを確認した．
