◎山本敦史・田中美栄子（鳥取大）

ランダム行列の固有値分布がデータ長とデータ数の比のみで表される簡単な関数となることを利用し，多量な時系列データの変動から相関の強い変動をするデータとランダムな変動をするデータに分離することができる．我々は，リーマンショック等が起こった2007年～2009年の東証tickデータからTOPIX500構成銘柄(2009年10月30日)の30分毎の株価に，ランダム行列理論を利用した主成分分析手法(RMT-PCA)を適用することで3ヶ月毎の相関の高い変動をする業種(主要業種)を抽出した．これを，経済に関連する業種をまとめた関連株に分類し，実際の経済動向との比較を行った．